几个月后，宪宗成立了一个新的内廷机构——西厂，首领便是汪直。西厂厂址设在灵济宫前，以旧灰厂为厂署总部。西厂的军官主要从禁卫军中选拔，这些人再自行选置部下，短短几个月内，西厂人员极度扩充，其势力甚至超过了老前辈东厂。
西厂成立，本来只是为了替皇帝刺探消息，但汪直为了升官发财，拼命的构置大案、要案，其办案数量之多、速度之快、牵扯人员之众都远远超过了东厂和锦衣卫。西厂在全国布下侦缉网，主要打击对象是京内外官员，一旦怀疑某人，就立刻加以逮捕，事先不必经由皇帝同意，之后当然就是严刑逼供，争取把案件弄得越大越好。对一般百姓，其一言一行只要稍有不甚，就会被西厂以妖言罪从重处置。
在这种情况下，西厂仅仅成立5个月，就弄得朝野上下人心惶惶，以大学士商辂（就是那个连中三元的人才）为首的辅臣集体上书，向宪宗痛陈西厂之危害，并将汪直办下的不法之事一一举报。宪宗收到奏章后为之震惊，于是撤销西厂，遣散了西厂的人员。
但没有西厂的日子总让宪宗觉得没有安全感，一个奸臣戴缙在得知皇帝心思后，主动上书，大肆吹捧汪直。宪宗大喜，立刻恢复西厂，废与开之间，只相隔一个月。汪直复出后，更加严酷地办案，戴缙也得以升职。
在此后的五年里，汪直领导西厂又办下了数“大案”，将反对自己的朝臣如商辂、项忠等一一剪除，他的权势也达到了极点。但俗话说：“物极必反”，汪直极度膨胀的权力不能不引起皇帝的警觉，在其后的权力角逐中，汪直失败，被调出京城，东厂也随之解散。几年以后，汪直在失意中死去。
到了宪宗的孙子武宗继位后，大太监刘瑾掌权，宦官势力再度兴起，西厂复开，由太监谷大用领导。好笑的是，西厂与东厂虽然都受刘瑾的指挥，但两者之间不是互相合作，而是争权夺利，互相拆台。为了改变这种情况，刘瑾又自建了一个内行厂，由本人直接统领，其职能与东西厂一样，但侦缉范围更大，甚至包括东西厂和锦衣卫。一时间，锦衣卫、东西厂、内行厂四大特务机构平存，缇骑四处，天下骚动。直到五年后，刘瑾倒台，武宗才下令撤销西厂和内行厂。
西厂作为一个临时产品，就这样在历史上永远地消失了。
最后谈一个题外话：皇帝与宦官的关系。大家一定对历史上为什么那么多皇帝都要重用宦官感到不解。其实从广义上讲，宦官这个群体也可以算作官僚机构的一部分，而且他具有很多士大夫阶层所不具备的优点：
首先，宦官是皇帝的家奴，身处内宫，和皇帝沟通起来更加方便，也更揣摩皇帝的心事。
其次，宦官本身是阉人，在社会上没有地位，他们唯一能够依靠的就是皇帝，所以他们在为皇帝办事的时候往往更忠心，更替皇帝着想，不象士大夫阶层，往往以拯救天下苍生为己任，有时不太买皇帝的帐。
第三，宦官并非目不识丁的粗人，相当数量的宦官文化水平并不抵，他们作为皇帝的私人秘书完全可以胜任，也不会向一般文人那样有那么多异议。
最后，宦官是后妃与外界沟通的主要途径，后妃如果想对朝政施加影响，就必须与宦官联合。
总之，出于专制政权的内部需要，皇帝需要一个独立于官僚机构之外的势力供自己使用，而最为方便的就是宦官。所以，只要中央集权的专制制度存在一天，宦官们就有他们的用武之地，虽然他们经常给朝政制造混乱，但任何一个聪明的皇帝都不会轻易舍弃这个有力的工具，这就是为什么宦官能够区别于外戚，在中国历史中一直扮演着重要角色的原因。